Q2 2024

Aprile 2024

Report dal 01-04-2024 al 30-04-2024

Questo è il report relativo alle operazioni condivise ed eseguite all’interno della Sala Operativa “U.S. Stock”. 
Lo scopo di questo report, non è quello di mostrare guadagni o “cifre” in quanto totalmente inutili e soggettive, ma piuttosto di concentraci sull’analisi delle principali e fondamentali metriche.
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Analisi delle performance Aprile 2024

1. Correlazione tra Guadagno Massimo e Perdita Massima

Guadagno Massimo ($15,563.70) vs. Perdita Massima (-$855.69):
Il rapporto tra guadagno massimo e perdita massima è un indicatore significativo della capacità di massimizzare i ritorni mentre si minimizzano le perdite. Il fatto che il guadagno massimo sia molto più elevato della perdita massima suggerisce che la strategia ha un’eccellente capacità di sfruttare le opportunità di mercato favorevoli, pur mantenendo un controllo rigoroso sulle perdite.

2. Analisi del Guadagno Medio per Scambio Vincente e della Perdita Media per Scambio Perdente

Guadagno Medio per Scambio Vincente ($6,534.32) vs. Perdita Media per Scambio Perdente (-$459.06):
La differenza significativa tra questi due valori sottolinea un aspetto fondamentale della strategia di trading: quando gli scambi sono vincenti, tendono a produrre guadagni sostanzialmente più alti rispetto alle perdite generate dagli scambi non vincenti. Questo può indicare una forte capacità di sfruttare al meglio le situazioni favorevoli del mercato.

Rapporto Guadagno/Perdita:
Calcolando il rapporto tra il guadagno medio per scambio vincente e la perdita media per scambio perdente, otteniamo un valore di circa 14.23 ($6,534.32 / $459.06). Questo rapporto elevato è indicativo di una strategia che, nonostante subisca perdite più frequenti (come indicato dal rapporto di vittorie/perdite), è in grado di compensare queste perdite con guadagni significativi sugli scambi vincenti.

Implicazioni per la Gestione del Rischio:
La strategia attuale mostra un’eccellente gestione del rischio in termini di limitazione delle perdite su singoli scambi non vincenti. Tuttavia, l’alta redditività degli scambi vincenti suggerisce che potrebbe essere possibile assumere un po’ più di rischio su alcuni scambi, potenzialmente aumentando la frequenza e/o il volume degli scambi vincenti senza necessariamente incrementare proporzionalmente le perdite attese.

3. Correlazione tra Durata delle operazioni e Rendimento

Durata Media delle operazioni Vincenti (5 giorni) vs. Durata Media delle operazioni Perdenti (1 giorno):
Analizzando questa correlazione, possiamo dedurre che gli scambi che rimangono aperti più a lungo tendono a essere più profittevoli. Questo potrebbe indicare che la strategia è efficace nel mantenere le posizioni vincenti fino al raggiungimento di un potenziale di guadagno ottimale, mentre è pronta a chiudere rapidamente le posizioni perdenti per evitare perdite maggiori. Questo tipo di approccio è alla base di un’operatività vincente nel lungo periodo, in quanto esclude errori come il “mediare in perdita” o l’utilizzo di sistemi come “martingale” e simili.

4. Analisi della Serie di Perdite Consecutive e del Fattore di Profitto

Serie di Perdite Consecutive (7) e Fattore di Profitto (8.54):
Questa correlazione può essere esplorata per capire come la strategia gestisce i periodi di perdite consecutive rispetto alla sua capacità complessiva di generare un profitto netto significativo. Sebbene ci siano state diverse perdite consecutive, il fattore di profitto elevato indica che le perdite sono state gestite in modo che non compromettano significativamente il rendimento complessivo. Sette perdite consecutive, con una perdita massima di soli -$855.69, suggerisce che la strategia gestisce bene le perdite, mantenendole contenute.

5. Correlazione tra Volatilità di Trading e Rendimento Medio

Deviazione Standard del P&L per Scambio ($5,066.72) e Rendimento Medio per Scambio ($2,163.46):
Una deviazione standard relativamente elevata rispetto al rendimento medio suggerisce una volatilità significativa nei risultati delle operazioni. Questo potrebbe essere utilizzato per valutare se la strategia è troppo esposta a rischi di mercato imprevisti o se la sua capacità di adattamento è adeguata per gestire e sfruttare questa volatilità. Tuttavia questo è normale data la natura della strategia, che mira a catturare movimenti con potenziale rendimento decisamente importante, come il 20% in poche ore o il 100% in qualche giorno.

6. Correlazione tra MFE (Maximum Favorable Excursion) e MAE (Maximum Adverse Excursion)

MFE medio ($4,693.75) vs. MAE medio (-$561.68):
Questa analisi può mostrare come la strategia ottimizza i profitti rispetto alle sue perdite potenziali. Un MFE medio elevato in confronto a un MAE medio basso suggerisce che la strategia è ben calibrata per massimizzare i guadagni da ogni scambio prima di chiuderlo, minimizzando contemporaneamente le perdite.

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